PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с STOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с STOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).

GVI и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и STOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.35%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.35%.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

STOT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.21%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с PIMIXSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с SCHJ

Сравнение комиссий GVI и STOT

GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Доходность на риск

GVI vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVISTOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.49

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.58

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.58

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

5.56

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

18.75

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа STOT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVISTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.49

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.60

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.10

-0.33

Корреляция

Корреляция между GVI и STOT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и STOT

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности STOT в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.42%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVI и STOT

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и STOT.

Загрузка...

Показатели просадок

GVISTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-6.07%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.76%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-6.07%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.51%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.85%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.23%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и STOT

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVISTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.48%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.80%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.70%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.73%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

2.21%

+1.31%