PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с SPTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

GVI и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.67% соответственно.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий GVI и SPTS

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

GVI vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVISPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.55

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

4.04

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

4.56

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

17.15

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVISPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.55

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.92

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Корреляция

Корреляция между GVI и SPTS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и SPTS

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SPTS в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок GVI и SPTS

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

GVISPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-5.83%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.84%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-5.71%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-5.71%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.43%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.74%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.22%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и SPTS

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVISPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.50%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.88%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.49%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.98%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

1.73%

+1.79%