PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с SHAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с SHAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG).

GVI и SHAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и SHAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и SHAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%-0.56%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SHAG с доходностью 0.10%.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с CMFGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с FLTRSHAG с CLOISHAG с JPLDSHAG с BSVSHAG с VSDBSHAG с ZTWOSHAG с BBBS

Сравнение комиссий GVI и SHAG

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GVI vs. SHAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c SHAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVISHAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.95

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.00

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.14

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

12.27

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. SHAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAG равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и SHAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVISHAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.83

-0.07

Корреляция

Корреляция между GVI и SHAG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и SHAG

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SHAG в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVI и SHAG

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SHAG.

Загрузка...

Показатели просадок

GVISHAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-9.62%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.38%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-9.62%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.91%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.90%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.35%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и SHAG

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVISHAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.84%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.19%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

2.21%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

2.73%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

2.59%

+0.93%