PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

GVI и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.72% соответственно.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий GVI и SCHO

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

GVI vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVISCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.44

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.92

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

4.42

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

17.32

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVISCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.44

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.11

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.00

-0.23

Корреляция

Корреляция между GVI и SCHO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и SCHO

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок GVI и SCHO

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

GVISCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-5.69%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.86%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-5.69%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-5.69%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.43%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.61%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.22%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и SCHO

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVISCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.52%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.87%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.52%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.97%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

1.55%

+1.97%