PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVI с SCHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GVI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GVI returned 1.81%/yr vs 1.72%/yr for SCHO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVI charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности GVI и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVI имеют среднегодовую доходность 1.81%, а акции SCHO немного отстают с 1.72%.

GVI

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.57%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.00%
10 лет*
1.81%

SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.35%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVI и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		0.09%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.50%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between GVI and SCHO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.73

The correlation between GVI and SCHO shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с VCITGVI с CMFGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

GVI vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVISCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.46

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.01

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.91

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

16.82

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVISCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.46

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.92

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.11

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.00

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GVI и SCHO

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVISCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-5.69%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.86%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-0.98%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-5.69%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-5.69%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.18%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.61%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.20%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и SCHO

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVISCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.42%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

0.91%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

1.37%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.98%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

1.56%

+1.97%

Сравнение комиссий GVI и SCHO

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и SCHO

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SCHO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.62%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

GVI and SCHO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVI has higher volatility (0.78%) compared to SCHO (0.42%). In terms of maximum drawdown, GVI dropped -12.93% vs SCHO's -5.69%.

On 10-year performance, GVI leads with 1.81% vs 1.72% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVI has performed better with a 1.81% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for GVI.

SCHO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.62% for GVI.

GVI is categorized as Short-Term Bond, while SCHO is Government Bonds. GVI tracks Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for GVI and 0.03% for SCHO.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVI и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор