Сравнение GVI с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
GVI и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GVI и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVI и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 6.54% | 0.77% | 1.83% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям LDUR по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.51% соответственно.
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и LDUR
GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
GVI vs. LDUR — Ранг доходности на риск
GVI
LDUR
Сравнение GVI c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.32 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.50 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.69 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 17.57 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.32 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.07 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GVI и LDUR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и LDUR
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и LDUR
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVI | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -8.68% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -1.17% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -6.75% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | -8.68% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.44% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.86% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.25% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и LDUR
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVI | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.75% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 1.12% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.86% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 2.02% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.79% | +0.73% |