PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с ISTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).

GVI и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.32% соответственно.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBR

Сравнение комиссий GVI и ISTB

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

GVI vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIISTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.27

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.47

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.60

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

14.26

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.27

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.07

Корреляция

Корреляция между GVI и ISTB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и ISTB

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ISTB в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GVI и ISTB

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и ISTB.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-9.34%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.26%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-9.34%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-9.34%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.78%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.23%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.32%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и ISTB

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.78%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.18%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.94%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

2.78%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

2.50%

+1.02%