Сравнение GVI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Gold Trust (IAU).
GVI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 6.54% | 0.77% | 1.83% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.85% против 14.27% соответственно.
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и IAU
GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GVI vs. IAU — Ранг доходности на риск
GVI
IAU
Сравнение GVI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.90 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.33 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.72 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 9.95 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.26 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GVI и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и IAU
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и IAU
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -45.14% | +32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -19.18% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -20.93% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | -21.82% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -11.71% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -15.98% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 5.23% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и IAU
Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.09%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 10.44% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 24.15% | -22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 27.64% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 17.70% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 15.83% | -12.31% |