PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

GVI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.68% соответственно.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий GVI и BND

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

GVI vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.93

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.32

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.75

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

4.78

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.93

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Корреляция

Корреляция между GVI и BND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и BND

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок GVI и BND

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-18.58%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.44%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-17.91%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-18.58%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.54%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.07%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.90%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и BND

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.63%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.52%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

4.30%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.00%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

5.52%

-2.00%