PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с BIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

GVI и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.04% соответственно.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с CMFGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий GVI и BIV

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

GVI vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.04

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.50

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.74

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

5.57

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.65

+0.12

Корреляция

Корреляция между GVI и BIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и BIV

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BIV в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок GVI и BIV

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-18.95%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.87%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-18.74%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-18.95%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.03%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.40%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.90%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и BIV

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.77%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.74%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

4.55%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.39%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

5.50%

-1.98%