PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с GENIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и GENIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-0.61%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%10.66%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью -0.61%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

GENIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
15.97%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIXGVALX с GQHPX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с FNKFXGENIX с WOOPXGENIX с FMIMX

Сравнение комиссий GVALX и GENIX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

GVALX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXGENIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.87

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.73

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

9.16

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между GVALX и GENIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и GENIX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности GENIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.08%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и GENIX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и GENIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-39.35%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.80%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-20.74%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.20%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.72%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.41%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и GENIX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.92%, в то время как у Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.52%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.44%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.78%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

17.23%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

18.52%

+1.14%