PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с GTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и GTRFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%5.09%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у GTRFX с доходностью -0.53%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с ACTIXGVALX с GQHPX
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GARIXGTRFX с GINDXGTRFX с GENIXGTRFX с NLSIX

Сравнение комиссий GVALX и GTRFX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

GVALX
Gotham Large Value Fund
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

GVALX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXGTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.55

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.74

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTRFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXGTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между GVALX и GTRFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и GTRFX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности GTRFX в 9.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и GTRFX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и GTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-29.58%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.23%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-18.51%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.67%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.34%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.33%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и GTRFX

Gotham Large Value Fund (GVALX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Gotham Total Return Fund (GTRFX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что GVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.63%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.48%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

14.57%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

13.56%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

13.91%

+5.75%