- ISIN
- US3608754707
- CUSIP
- 360875470
- Эмитент
- Gotham
- Дата выпуска
- 31 дек. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVALX
Gotham Large Value Fund (GVALX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции GVALX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GVALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gotham Large Value Fund (GVALX) показал доход в 9.74% с начала года и 19.88% за последние 12 месяцев.
Gotham Large Value Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GVALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GVALX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 4.90% | -5.84% | 4.41% | 1.72% | 0.06% | 9.74% | ||||||
| 2025 | 3.98% | 1.39% | -2.75% | -3.18% | 3.50% | 3.45% | -0.48% | 3.63% | 0.66% | -0.79% | 2.58% | 1.35% | 13.83% |
| 2024 | 0.59% | 3.35% | 5.43% | -4.88% | 1.90% | -0.90% | 4.87% | 2.86% | 2.19% | -1.83% | 5.73% | -7.12% | 11.88% |
| 2023 | 5.35% | -3.88% | -0.44% | 0.52% | -4.25% | 6.97% | 3.65% | -1.38% | -3.29% | -3.40% | 6.90% | 5.47% | 11.74% |
| 2022 | -3.22% | -1.06% | 3.03% | -7.05% | 3.37% | -8.56% | 6.17% | -1.96% | -8.64% | 11.02% | 6.62% | -4.50% | -6.84% |
| 2021 | -1.19% | 3.74% | 7.90% | 3.91% | 3.52% | -0.59% | 0.71% | 1.87% | -3.91% | 5.33% | -1.76% | 6.88% | 28.96% |
Метрики бенчмарка
Gotham Large Value Fund has an annualized alpha of -1.24%, beta of 0.90, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2019.
- This fund participated in 96.16% of S&P 500 Index downside but only 86.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.24%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 86.10%
- Участие в снижении
- 96.16%
Комиссия
Комиссия GVALX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVALX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham Large Value Fund (GVALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.46 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 10.92 | -1.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham Large Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.66 | $1.48 | $1.33 | $1.02 | $2.87 | $0.23 | $0.34 |
Дивидендный доход | 10.76% | 11.81% | 10.72% | 9.77% | 7.59% | 18.49% | 1.61% | 2.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham Large Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $2.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gotham Large Value Fund показал максимальную просадку в 38.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Gotham Large Value Fund составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.56%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.68%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.66%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 24d | 7mo 1dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2019 года2019 | -7.54%май 2019 г. | 1mo 7d | 1mo 1d | 2mo 8dапр. 2019 г. - июль 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.46%март 2026 г. | 28d | 1mo 29d | 2mo 27dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| GVALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -56.78% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -9.10% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -18.90% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -25.43% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -3.21% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.71% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.04% | +0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GVALX
Добавьте Gotham Large Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVALX