Сравнение GVALX с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GVALX и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVALX и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVALX Gotham Large Value Fund | 1.49% | 13.83% | 11.88% | 11.74% | -6.84% | 28.96% | 3.42% | 12.79% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 7.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GVALX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 5.70%.
GVALX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVALX и GVAL
GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
GVALX vs. GVAL — Ранг доходности на риск
GVALX
GVAL
Сравнение GVALX c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVALX | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.26 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.90 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.32 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 12.67 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVALX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.26 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GVALX и GVAL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVALX и GVAL
Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности GVAL в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVALX Gotham Large Value Fund | 11.64% | 11.81% | 10.72% | 9.77% | 7.59% | 18.49% | 1.61% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок GVALX и GVAL
Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVALX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -46.82% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -11.50% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -30.83% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -7.55% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -14.04% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.02% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVALX и GVAL
Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.31%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVALX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 8.03% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 11.33% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 17.32% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 18.31% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 19.18% | +0.48% |