PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с GONIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с GONIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. GONIX - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и GONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и GONIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-1.13%7.13%17.70%10.06%6.59%19.25%-16.47%-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у GONIX с доходностью -1.13%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

GONIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.21%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.45%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIXGVALX с GQHPX
Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GENIXGONIX с BRGOXGONIX с MMNIXGONIX с QQMNXGONIX с QMNNXGONIX с BDMAX

Сравнение комиссий GVALX и GONIX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GONIX в 1.51%.

GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

GVALX vs. GONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c GONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXGONIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.64

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.93

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.14

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

2.71

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. GONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа GONIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и GONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXGONIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.64

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.63

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Корреляция

Корреляция между GVALX и GONIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и GONIX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности GONIX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и GONIX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и GONIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXGONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-24.52%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-4.13%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-6.15%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-1.26%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.43%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.74%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и GONIX

Gotham Large Value Fund (GVALX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXGONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

1.77%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

4.26%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

6.71%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

6.45%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

6.47%

+13.19%