PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVALX с GARIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVALX (Gotham Large Value Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both mutual funds - GVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Gotham, while GARIX is a Long-Short fund managed by Gotham. Over the past 5 years, GVALX returned 9.39%/yr vs 14.20%/yr for GARIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GVALX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.

Доходность

Сравнение доходности GVALX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 11.27%.

GVALX

1 день
0.13%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.53%
6 месяцев
11.01%
1 год
20.57%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVALX и GARIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		9.53%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.27%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%5.22%

Correlation

The correlation between GVALX and GARIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between GVALX and GARIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GONIXGVALX с GTRFXGVALX с GVALGVALX с GENIXGVALX с ACTIXGVALX с GSPFX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX

Доходность на риск

GVALX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXGARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.84

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.07

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.88

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

24.86

-14.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа GARIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.84

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GVALX и GARIX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и GARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-26.49%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-3.85%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-23.15%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-23.15%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.04%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.52%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.91%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и GARIX

Gotham Large Value Fund (GVALX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.87%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.13%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

7.99%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.35%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

13.89%

+5.62%

Сравнение комиссий GVALX и GARIX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и GARIX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности GARIX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
GVALX
Gotham Large Value Fund		10.78%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVALX and GARIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVALX has higher volatility (2.87%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, GVALX dropped -38.56% vs GARIX's -26.49%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVALX и GARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор