PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с GARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и GARIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		0.28%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у GARIX с доходностью 0.28%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

GARIX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.39%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIXGVALX с GQHPX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с PHSWXGARIX с GONIXGARIX с KCEIX

Сравнение комиссий GVALX и GARIX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

GARIX
Gotham Absolute Return Fund
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

GVALX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXGARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.50

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.16

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.44

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

12.77

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GARIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.50

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.15

Корреляция

Корреляция между GVALX и GARIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и GARIX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности GARIX в 7.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.16%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и GARIX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и GARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-26.49%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-7.49%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-23.15%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.03%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.57%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.43%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и GARIX

Gotham Large Value Fund (GVALX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.94%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.19%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

11.87%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

15.35%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

13.87%

+5.79%