PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с GSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с GSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и GSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и GSPFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у GSPFX с доходностью -3.23%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL

Сравнение комиссий GVALX и GSPFX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSPFX в 0.50%.

GVALX
Gotham Large Value Fund
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GVALX vs. GSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c GSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXGSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.95

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.13

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.37

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. GSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPFX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и GSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXGSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между GVALX и GSPFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и GSPFX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности GSPFX в 9.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и GSPFX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки GSPFX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и GSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXGSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-33.10%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.39%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-24.19%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.97%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.40%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и GSPFX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.92%, в то время как у Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXGSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.00%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.04%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

17.86%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

17.66%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

18.70%

+0.96%