Сравнение GVAL с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
GVAL и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 4.13% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции VAMO по среднегодовой доходности: 9.91% против 5.50% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
VAMO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VAMO
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
GVAL vs. VAMO — Ранг доходности на риск
GVAL
VAMO
Сравнение GVAL c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.99 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.86 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 4.01 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 13.07 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.99 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и VAMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VAMO
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VAMO
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -41.84% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -5.55% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -17.25% | -13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -41.84% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -1.83% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -10.10% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.70% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VAMO
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 3.04% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 8.77% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 11.39% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.92% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.09% | +1.09% |