PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVAL с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVAL (Cambria Global Value ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, GVAL returned 15.34%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

GVAL

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
12.57%
С начала года
18.69%
1 год
38.28%
3 года*
25.77%
5 лет*
15.34%
10 лет*
11.07%

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		18.69%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%11.51%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between GVAL and TAIL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.45

The correlation between GVAL and TAIL shifts across timeframes, from -0.45 (all time) to -0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVAL и TAIL

Секторы
GVAL
TAIL

Финансовые услуги

18.4%
11.1%

Сырьевые материалы

8.7%
1.7%

Технологии

8.2%
39.0%

Энергетика

6.9%
3.1%

Недвижимость

6.4%
1.8%

Коммунальные услуги

5.0%
2.1%

Промышленность

4.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Финансовые услуги

GVAL
18.4%
TAIL
11.1%

Сырьевые материалы

GVAL
8.7%
TAIL
1.7%

Технологии

GVAL
8.2%
TAIL
39.0%

Энергетика

GVAL
6.9%
TAIL
3.1%

Недвижимость

GVAL
6.4%
TAIL
1.8%

Коммунальные услуги

GVAL
5.0%
TAIL
2.1%

Промышленность

GVAL
4.6%
TAIL
7.8%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.3%
TAIL
10.6%

Потребительский циклический сектор

GVAL
3.1%
TAIL
9.9%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
TAIL
4.5%

Здравоохранение

GVAL

-

TAIL
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

GVAL vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.96

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-1.36

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.84

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.68

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

-1.45

+13.82

GVAL vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и TAIL

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-52.36%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.02%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-21.60%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-38.44%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-52.02%

+50.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-29.39%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.64%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и TAIL

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.94%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

6.67%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

8.52%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

14.90%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

14.87%

+4.10%

Сравнение комиссий GVAL и TAIL

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и TAIL

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.41%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and TAIL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (4.44%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, GVAL leads with 15.34% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 15.34% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.41% for GVAL.

GVAL is categorized as Global Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.59% for TAIL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор