PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с KLMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. GVAL is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, GVAL returned 39.69% vs 27.86% for KLMT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 12.04%.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

KLMT

1 день
-0.78%
1 месяц
5.23%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.88%
1 год
27.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и KLMT

2026 (YTD)20252024
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%-0.07%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.04%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between GVAL and KLMT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.67

The correlation between GVAL and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и KLMT

Секторы
GVAL
KLMT

Финансовые услуги

16.4%
16.9%

Сырьевые материалы

8.2%
2.8%

Энергетика

7.8%
4.1%

Недвижимость

7.0%
2.7%

Технологии

6.4%
30.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
9.6%

Коммунальные услуги

4.1%
2.0%

Промышленность

3.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

2.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.6%

Здравоохранение

-

8.0%

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
KLMT
16.9%

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
KLMT
2.8%

Энергетика

GVAL
7.8%
KLMT
4.1%

Недвижимость

GVAL
7.0%
KLMT
2.7%

Технологии

GVAL
6.4%
KLMT
30.0%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
KLMT
9.6%

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
KLMT
2.0%

Промышленность

GVAL
3.6%
KLMT
10.2%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
KLMT
9.2%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
KLMT
4.6%

Здравоохранение

GVAL

-

KLMT
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

GVAL vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.22

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.10

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.93

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

12.75

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.22

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.28

-0.93

Просадки

Сравнение просадок GVAL и KLMT

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-16.87%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.54%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.78%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-1.91%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.19%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и KLMT

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.76%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.07%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.61%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

15.85%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

15.85%

+3.36%

Сравнение комиссий GVAL и KLMT

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и KLMT

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности KLMT в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.75%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and KLMT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to KLMT (3.76%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, GVAL leads with 39.69% vs 27.86% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 39.69% return vs 27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.75% for KLMT.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.10% for KLMT.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор