Сравнение GVAL с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
GVAL и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и HDMV
GVAL берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
GVAL vs. HDMV — Ранг доходности на риск
GVAL
HDMV
Сравнение GVAL c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.55 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.02 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.43 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 8.61 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.55 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и HDMV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и HDMV
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и HDMV
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -32.01% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.73% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -24.11% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.54% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -6.83% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.46% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и HDMV
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.40% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.26% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 13.16% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 11.94% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 13.23% | +5.95% |