Сравнение GVAL с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GVAL и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или VUG.
Основные характеристики
| GVAL | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.18% | 12.94% |
| Дох-ть за 1 год | 20.08% | 34.89% |
| Дох-ть за 3 года | 4.17% | 10.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.38% | 17.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.37% | 15.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 13.83% | 15.59% |
| Макс. просадка | -46.82% | -50.68% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между GVAL и VUG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VUG
С начала года, GVAL показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.37% против 15.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VUG
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVAL c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VUG
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VUG в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.01% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VUG
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VUG
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.