Сравнение GVAL с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GVAL и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.04% против 16.16% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VUG
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
GVAL vs. VUG — Ранг доходности на риск
GVAL
VUG
Сравнение GVAL c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.82 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.32 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.19 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 4.15 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.82 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и VUG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VUG
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VUG
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -50.68% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -16.53% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -35.61% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -35.61% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -12.25% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -7.13% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.72% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VUG
Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.38% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.12% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.70% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 22.70% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 22.22% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 21.38% | -2.20% |