PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. GVAL is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 10 years, GVAL returned 10.76%/yr vs 18.26%/yr for VUG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.76% против 18.26% соответственно.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between GVAL and VUG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г.

0.55

The correlation between GVAL and VUG shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVAL и VUG

Секторы
GVAL
VUG

Финансовые услуги

16.4%
4.3%

Сырьевые материалы

8.2%
0.6%

Энергетика

7.8%
0.4%

Недвижимость

7.0%
1.0%

Технологии

6.4%
53.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
17.3%

Коммунальные услуги

4.1%
0.9%

Промышленность

3.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

2.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.5%

Здравоохранение

-

4.6%

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
VUG
4.3%

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
VUG
0.6%

Энергетика

GVAL
7.8%
VUG
0.4%

Недвижимость

GVAL
7.0%
VUG
1.0%

Технологии

GVAL
6.4%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
VUG
0.9%

Промышленность

GVAL
3.6%
VUG
3.6%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
VUG
1.5%

Здравоохранение

GVAL

-

VUG
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

GVAL vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.77

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.40

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.69

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

5.92

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.77

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Просадки

Сравнение просадок GVAL и VUG

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-50.68%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-16.53%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-22.85%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-35.61%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-35.61%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.51%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-7.09%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.71%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и VUG

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.83%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.11%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.84%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

22.22%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

21.44%

-2.23%

Сравнение комиссий GVAL и VUG

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и VUG

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and VUG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 10.76% for GVAL. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.37% for VUG.

GVAL is categorized as Global Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.03% for VUG.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор