Сравнение GVAL с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GVAL и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 12 мар. 2014 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVAL или VUG.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VUG
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.24% против 15.50% соответственно.
GVAL
2.91%
-3.06%
-4.05%
7.15%
2.56%
3.24%
VUG
30.45%
4.12%
13.94%
35.92%
19.10%
15.50%
Основные характеристики
| GVAL | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 1.87 | 10.92 |
| Индекс Язвы | 3.81% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 16.83% |
| Макс. просадка | -46.82% | -50.68% |
| Текущая просадка | -7.21% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VUG
GVAL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между GVAL и VUG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVAL c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VUG
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.65% | 6.12% | 5.04% | 2.98% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% | 1.59% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VUG
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VUG
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.