Сравнение GVAL с GLDM
GVAL (Cambria Global Value ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. GVAL is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, GVAL returned 13.64%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
GVAL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 11.46%
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVAL и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 16.63% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -8.44% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between GVAL and GLDM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, GVAL and GLDM have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVAL vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GVAL
GLDM
Сравнение GVAL c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVAL | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.00 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 2.87 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVAL и GLDM
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVAL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -24.35% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -24.35% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -24.35% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -24.35% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.96% | +21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -6.27% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 8.44% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и GLDM
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 6.00%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVAL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.73% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 23.93% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 27.15% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.13% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 16.98% | +2.22% |
Сравнение комиссий GVAL и GLDM
GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и GLDM
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.77% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
GVAL and GLDM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.73%) compared to GVAL (6.00%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs GLDM's -24.35%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 13.64% for GVAL. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for GLDM.
GVAL is categorized as Global Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Cambria and State Street. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.10% for GLDM.
GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVAL и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор