Сравнение GVAL с GDMA
GVAL (Cambria Global Value ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, GVAL returned 13.64%/yr vs 7.35%/yr for GDMA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 9.12%.
GVAL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 11.46%
GDMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVAL и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 16.63% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -4.32% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.12% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.70% |
Correlation
The correlation between GVAL and GDMA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between GVAL and GDMA shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVAL vs. GDMA — Ранг доходности на риск
GVAL
GDMA
Сравнение GVAL c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVAL | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.70 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 9.85 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVAL и GDMA
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVAL | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -16.66% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -7.53% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -7.53% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -12.74% | -18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.90% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -3.79% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.82% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и GDMA
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 6.00%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVAL | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.92% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 11.68% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 14.40% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 10.02% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 11.16% | +8.04% |
Сравнение комиссий GVAL и GDMA
GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и GDMA
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности GDMA в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.56% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.77% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
GVAL and GDMA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (7.92%) compared to GVAL (6.00%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs GDMA's -16.66%.
On 5-year performance, GVAL leads with 13.64% vs 7.35% for GDMA. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.64% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.56% for GDMA.
GVAL is categorized as Global Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Cambria and Gadsden. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.77% for GDMA.
GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVAL и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор