Сравнение GVAL с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
GVAL и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVAL имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции FDT немного отстают с 9.73%.
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и FDT
GVAL берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
GVAL vs. FDT — Ранг доходности на риск
GVAL
FDT
Сравнение GVAL c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.86 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 3.48 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 4.01 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 16.70 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.86 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и FDT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и FDT
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FDT в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и FDT
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -46.10% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.41% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -33.18% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -46.10% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -10.30% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -10.86% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.22% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и FDT
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 8.03%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 9.73% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 13.97% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 19.35% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.86% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.32% | +0.86% |