PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVAL с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVAL и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVAL и EIS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF
6.95%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.08% соответственно.


GVAL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.90%
С начала года
6.95%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.26%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.53%
10 лет*
10.04%

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Value ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий GVAL и EIS

GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

GVAL vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVALEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.53

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.40

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

5.00

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

18.63

-5.33

GVAL vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVALEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между GVAL и EIS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и EIS

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.02%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и EIS

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


GVALEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-51.94%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.40%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-41.88%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-41.88%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.82%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-14.02%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.33%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и EIS

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 7.38%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVALEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

9.63%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

15.80%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

23.66%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

21.61%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.95%

-1.77%