Сравнение GVAL с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
GVAL и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.08% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и EIS
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
GVAL vs. EIS — Ранг доходности на риск
GVAL
EIS
Сравнение GVAL c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.53 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.40 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 5.00 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 18.63 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и EIS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и EIS
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и EIS
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -51.94% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.40% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -41.88% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -41.88% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.82% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -14.02% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.33% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и EIS
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 7.38%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 9.63% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 15.80% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 23.66% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 21.61% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.95% | -1.77% |