PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUT с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUT с SCHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GUT (The Gabelli Utility Trust) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both funds - GUT is a Utilities Equities fund managed by Gabelli Funds, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, GUT returned 9.17%/yr vs 1.71%/yr for SCHO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GUT charges 0.01%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности GUT и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции GUT превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 9.17% против 1.71% соответственно.

GUT

1 день
0.32%
1 месяц
3.27%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.30%
1 год
25.41%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.60%
10 лет*
9.17%

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUT и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		8.30%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between GUT and SCHO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с UTGGUT с GDVGUT с GCVGUT с FUTYGUT с SCHDGUT с MEGI
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

GUT vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUTSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.48

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.06

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.96

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

17.03

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUT vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUTSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.48

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.91

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.10

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.99

-0.70

Просадки

Сравнение просадок GUT и SCHO

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUTSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-5.69%

-47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-0.86%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-0.98%

-29.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-5.69%

-28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-5.69%

-36.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.27%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-0.61%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.20%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и SCHO

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUTSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.41%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

0.90%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

1.37%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

1.98%

+19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

1.56%

+22.23%

Сравнение комиссий GUT и SCHO

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и SCHO

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности SCHO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUT
The Gabelli Utility Trust		9.57%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

GUT and SCHO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUT has higher volatility (4.05%) compared to SCHO (0.41%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs SCHO's -5.69%.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUT и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор