Сравнение GUT с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GUT и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUT и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 1.82% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GUT показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции GUT превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 9.37% против 1.72% соответственно.
GUT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.37%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUT и SCHO
GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUT vs. SCHO — Ранг доходности на риск
GUT
SCHO
Сравнение GUT c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUT | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.44 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.92 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.42 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 17.32 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUT | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.44 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.11 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.00 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GUT и SCHO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUT и SCHO
Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 10.02% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок GUT и SCHO
Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUT | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -5.69% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -0.86% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -5.69% | -28.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -5.69% | -36.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.43% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -0.61% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.22% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUT и SCHO
The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUT | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 0.52% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 0.87% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 1.52% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 1.97% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 1.55% | +22.22% |