PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUT с MMUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUT с MMUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и MFS Utilities Fund (MMUFX).

GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GUT и MMUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUT и MMUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		1.82%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у MMUFX с доходностью 8.62%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GUT – 9.37% и акции MMUFX – 9.37%.

GUT

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.40%
3 года*
5.28%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.37%

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

MFS Utilities Fund

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с FUTYGUT с UTGGUT с SCHDGUT с UTFGUT с SCHOGUT с GDV
Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FUTY

Сравнение комиссий GUT и MMUFX

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MMUFX в 0.99%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
GUT
The Gabelli Utility Trust

Доходность на риск

GUT vs. MMUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c MMUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUTMMUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.52

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.00

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.98

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

8.03

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUT vs. MMUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMUFX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и MMUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUTMMUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между GUT и MMUFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и MMUFX

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности MMUFX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUT
The Gabelli Utility Trust		10.02%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%

Просадки

Сравнение просадок GUT и MMUFX

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и MMUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUTMMUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-56.03%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-8.06%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-21.64%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-35.82%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.77%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-8.78%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.99%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и MMUFX

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с MFS Utilities Fund (MMUFX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUTMMUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.34%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.10%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

15.42%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

15.58%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

16.54%

+7.23%