PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUT с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUT с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GUT (The Gabelli Utility Trust) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both funds - GUT is a Utilities Equities fund managed by Gabelli Funds, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, GUT returned 9.17%/yr vs 5.17%/yr for FAAR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GUT charges 0.01%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности GUT и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%. За последние 10 лет акции GUT превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 9.17% против 5.17% соответственно.

GUT

1 день
0.32%
1 месяц
3.27%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.30%
1 год
25.41%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.60%
10 лет*
9.17%

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUT и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		8.30%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between GUT and FAAR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с UTGGUT с GDVGUT с GCVGUT с FUTYGUT с SCHDGUT с MEGI
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

GUT vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUTFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.04

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.23

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

8.44

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

23.64

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUT vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUTFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.04

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GUT и FAAR

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUTFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-18.03%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-4.85%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-11.54%

-19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-18.03%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-18.03%

-24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.11%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-7.85%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и FAAR

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUTFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.44%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.72%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

13.48%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

13.02%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

11.51%

+12.28%

Сравнение комиссий GUT и FAAR

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и FAAR

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности FAAR в 9.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
GUT
The Gabelli Utility Trust		9.57%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Часто задаваемые вопросы

GUT and FAAR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUT has higher volatility (4.05%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs FAAR's -18.03%.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUT и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор