PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUT с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUT с ARCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GUT (The Gabelli Utility Trust) is Utilities Equities fund managed by Gabelli Funds, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GUT returned 9.43%/yr vs 13.05%/yr for ARCC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GUT и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции GUT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.05% соответственно.

GUT

1 день
-3.46%
1 месяц
6.01%
6 месяцев
14.94%
С начала года
16.65%
1 год
20.18%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.43%

ARCC

1 день
1.53%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
0.04%
1 год
-8.19%
3 года*
9.63%
5 лет*
9.11%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUT и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		16.65%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
ARCC
Ares Capital Corporation		0.04%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between GUT and ARCC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с GDVGUT с UTGGUT с GCVGUT с FUTYGUT с MEGIGUT с ERH
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

GUT vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUTARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.44

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.49

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.43

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

-0.73

+12.92

GUT vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUT и ARCC

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUTARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-79.36%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-19.35%

+13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-19.35%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-21.76%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-56.77%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.94%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-9.12%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

11.32%

-9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и ARCC

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUTARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.99%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.96%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

18.91%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

20.00%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

25.58%

-1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и ARCC

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности ARCC в 9.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.99%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
GUT
The Gabelli Utility Trust		8.96%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Часто задаваемые вопросы

GUT and ARCC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUT has higher volatility (6.54%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs ARCC's -79.36%.

GUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUT и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор