PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUT с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUT с AMLP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GUT (The Gabelli Utility Trust) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - GUT is a Utilities Equities fund managed by Gabelli Funds, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, GUT returned 9.60%/yr vs 6.27%/yr for AMLP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GUT charges 0.01%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности GUT и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции GUT превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.27% соответственно.

GUT

1 день
0.62%
1 месяц
5.32%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.01%
3 года*
9.68%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.60%

AMLP

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.58%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.07%
1 год
12.28%
3 года*
19.12%
5 лет*
15.73%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUT и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		13.51%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
AMLP
Alerian MLP ETF		11.45%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between GUT and AMLP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.18

The correlation between GUT and AMLP shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с UTGGUT с GCVGUT с GDVGUT с FUTYGUT с MEGIGUT с SCHD
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

GUT vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUTAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.00

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.43

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

1.38

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

4.09

+10.73

GUT vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUT и AMLP

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUTAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-77.19%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-8.94%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-14.27%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-20.92%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-72.62%

+30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.11%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-17.36%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.01%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и AMLP

Текущая волатильность для The Gabelli Utility Trust (GUT) составляет 3.25%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUTAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.41%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.37%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

12.35%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

19.80%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

27.68%

-3.89%

Сравнение комиссий GUT и AMLP

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и AMLP

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности AMLP в 7.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.98%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
GUT
The Gabelli Utility Trust		9.20%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Часто задаваемые вопросы

GUT and AMLP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (5.41%) compared to GUT (3.25%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs AMLP's -77.19%.

GUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUT и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор