Сравнение GUSTX с VUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и VUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и VUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям VUSTX по среднегодовой доходности: -13.82% против -0.93% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и VUSTX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. VUSTX — Ранг доходности на риск
GUSTX
VUSTX
Сравнение GUSTX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | VUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.02 | +3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 0.10 | +10.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.01 | +6.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 0.15 | +20.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 0.33 | +58.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.02 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | -0.34 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.44 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и VUSTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и VUSTX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VUSTX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и VUSTX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и VUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -46.37% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -8.77% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -41.45% | +40.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -46.37% | -33.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -36.78% | -41.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -9.23% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 3.95% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и VUSTX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 3.60% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 6.06% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 10.49% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 14.64% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 13.78% | +11.66% |