PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с HLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSTX с HLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и HLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и HLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.19%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%6.58%0.84%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у HLGAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям HLGAX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.20% соответственно.

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

HLGAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

JPMorgan Government Bond Fund

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX
Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с RFBAXHLGAX с FEUGXHLGAX с DFFGXHLGAX с MDSIXHLGAX с FUTBXHLGAX с GSGOX

Сравнение комиссий GUSTX и HLGAX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HLGAX в 0.47%.

HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. HLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c HLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXHLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

0.90

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

1.32

+9.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.16

+5.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

1.43

+19.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

4.22

+54.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. HLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа HLGAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и HLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXHLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

0.90

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.00

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.26

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.87

-1.31

Корреляция

Корреляция между GUSTX и HLGAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и HLGAX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности HLGAX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.01%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и HLGAX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки HLGAX в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и HLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSTXHLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-17.41%

-62.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-2.73%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-16.46%

+15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-17.41%

-62.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-3.65%

-74.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-2.53%

-33.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.93%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и HLGAX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSTXHLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.52%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

2.60%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

4.15%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

5.54%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

4.56%

+20.88%