PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGAX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGAX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HLGAX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLGAX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.19%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%6.58%0.84%2.36%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции HLGAX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.05% соответственно.

HLGAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.20%

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Government Bond Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с FEUGXHLGAX с DFFGXHLGAX с MDSIXHLGAX с GUSTXHLGAX с FUTBXHLGAX с FUAMX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с OGVCXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBXRFBAX с PRGMX

Сравнение комиссий HLGAX и RFBAX

HLGAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund

Доходность на риск

HLGAX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGAX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLGAXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.71

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.74

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.77

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

16.11

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLGAX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGAX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLGAXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.71

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.05

-0.17

Корреляция

Корреляция между HLGAX и RFBAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGAX и RFBAX

Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.01%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок HLGAX и RFBAX

Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLGAXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-8.03%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-0.77%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-7.61%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-8.03%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.39%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.19%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.23%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGAX и RFBAX

JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLGAXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.48%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

1.21%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

1.94%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

2.06%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

1.78%

+2.78%