Сравнение HLGAX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGAX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGAX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.19% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 0.84% | 2.36% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
HLGAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.20%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGAX и FUTBX
HLGAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
HLGAX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
HLGAX
FUTBX
Сравнение HLGAX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGAX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.03 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 3.72 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGAX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.25 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между HLGAX и FUTBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGAX и FUTBX
Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.01% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGAX и FUTBX
Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGAX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -19.69% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.71% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -17.03% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -7.79% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -6.94% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.08% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGAX и FUTBX
JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGAX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.43% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.54% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.24% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 5.79% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 5.17% | -0.61% |