Сравнение HLGAX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGAX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGAX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.19% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 0.84% | 2.36% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции HLGAX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.20% против 4.70% соответственно.
HLGAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.20%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGAX и PIMIX
HLGAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
HLGAX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
HLGAX
PIMIX
Сравнение HLGAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGAX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.20 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.01 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 7.95 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.72 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.12 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.56 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между HLGAX и PIMIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGAX и PIMIX
Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.01% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок HLGAX и PIMIX
Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -13.39% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.69% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -13.34% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -13.39% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -2.88% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.69% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.93% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGAX и PIMIX
Текущая волатильность для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) составляет 1.52%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.90% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.67% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.29% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 4.75% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 4.20% | +0.36% |