Сравнение HLGAX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGAX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGAX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.19% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 0.84% | 2.36% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции HLGAX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.88% соответственно.
HLGAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.20%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGAX и FEUGX
HLGAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
HLGAX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
HLGAX
FEUGX
Сравнение HLGAX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGAX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.06 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 7.86 | -6.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.73 | -1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 9.44 | -8.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 32.30 | -28.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGAX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.06 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.68 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.51 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HLGAX и FEUGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGAX и FEUGX
Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.01% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок HLGAX и FEUGX
Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, примерно равная максимальной просадке FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGAX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -18.32% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.53% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -3.05% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -3.17% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.32% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.15% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.16% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGAX и FEUGX
JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGAX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.23% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.96% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 1.56% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 1.48% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 1.25% | +3.31% |