График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Government Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) показал доход в -0.30% с начала года и 3.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLGAX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Government Bond Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HLGAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 1.70% | -2.23% | -0.30% | |||||||||
| 2025 | 0.55% | 2.25% | -0.10% | 0.51% | -0.88% | 1.32% | -0.35% | 1.31% | 0.89% | 0.69% | 0.69% | -0.32% | 6.70% |
| 2024 | -0.11% | -1.26% | 0.77% | -2.29% | 1.56% | 0.99% | 2.27% | 1.28% | 1.16% | -2.43% | 0.98% | -1.53% | 1.26% |
| 2023 | 2.95% | -2.21% | 2.14% | 0.54% | -0.93% | -0.62% | -0.21% | -0.63% | -2.24% | -1.64% | 3.83% | 3.59% | 4.38% |
| 2022 | -1.51% | -0.82% | -2.97% | -2.85% | 0.29% | -0.94% | 1.97% | -2.59% | -3.73% | -1.43% | 2.91% | -0.64% | -11.85% |
| 2021 | -0.44% | -1.41% | -1.24% | 0.78% | 0.21% | 0.49% | 1.03% | -0.32% | -0.79% | -0.33% | 0.32% | -0.41% | -2.12% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Government Bond Fund: годовая альфа составляет 4.51%, бета — -0.04, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 09.02.1993.
- Этот фонд участвовал в 8.81% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.48%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.51%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 8.81%
- Участие в снижении
- -10.48%
Комиссия
Комиссия HLGAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLGAX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.61 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HLGAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.24 | $0.20 | $0.16 | $0.20 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.29 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.02% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Government Bond Fund показал максимальную просадку в 17.41%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Government Bond Fund составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.41% | 5 авг. 2020 г. | 808 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -6.99% | 23 апр. 1993 г. | 264 | 9 мая 1994 г. | 216 | 16 мар. 1995 г. | 480 |
| -5.73% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 278 | 13 окт. 2014 г. | 365 |
| -5.54% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 140 | 5 мар. 2004 г. | 183 |
| -5.22% | 6 окт. 1998 г. | 213 | 10 авг. 1999 г. | 165 | 4 апр. 2000 г. | 378 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...