Сравнение HLGAX с MDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).
HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGAX и MDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGAX и MDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.19% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 0.84% | 2.36% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HLGAX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.87% соответственно.
HLGAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.20%
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGAX и MDSIX
HLGAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.
Доходность на риск
HLGAX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск
HLGAX
MDSIX
Сравнение HLGAX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGAX | MDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.28 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.69 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.55 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 18.04 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGAX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.28 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.59 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между HLGAX и MDSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGAX и MDSIX
Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MDSIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.01% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок HLGAX и MDSIX
Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и MDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGAX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -11.28% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.22% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -11.11% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -11.28% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.89% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.26% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.31% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGAX и MDSIX
JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGAX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.90% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.49% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 2.30% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 3.30% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 3.13% | +1.43% |