Сравнение HLGAX с SGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и DWS GNMA Fund (SGINX).
HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGAX и SGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGAX и SGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.19% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 0.84% | 2.36% |
SGINX DWS GNMA Fund | 0.68% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLGAX имеют среднегодовую доходность 1.20%, а акции SGINX немного отстают с 1.14%.
HLGAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.20%
SGINX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGAX и SGINX
HLGAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.
Доходность на риск
HLGAX vs. SGINX — Ранг доходности на риск
HLGAX
SGINX
Сравнение HLGAX c SGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGAX | SGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.82 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.28 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 6.82 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGAX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HLGAX и SGINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGAX и SGINX
Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SGINX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.01% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
SGINX DWS GNMA Fund | 4.64% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок HLGAX и SGINX
Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, примерно равная максимальной просадке SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и SGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGAX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -17.37% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.96% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -17.18% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -17.37% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -1.41% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.97% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.99% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGAX и SGINX
JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGAX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.39% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.41% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.51% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 6.39% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 4.78% | -0.22% |