PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGAX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLGAX с SGINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HLGAX (JPMorgan Government Bond Fund) and SGINX (DWS GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, HLGAX returned 1.15%/yr vs 1.05%/yr for SGINX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLGAX charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for SGINX.

Доходность

Сравнение доходности HLGAX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLGAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции HLGAX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.05% соответственно.

HLGAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.09%
1 год
4.00%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.15%

SGINX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.06%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLGAX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.28%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%6.58%0.84%2.36%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.21%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Correlation

The correlation between HLGAX and SGINX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.79

The correlation between HLGAX and SGINX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Government Bond Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с RFBAXHLGAX с FEUGXHLGAX с DFFGXHLGAX с MDSIXHLGAX с GUSTXHLGAX с BGNMX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGXSGINX с FBLTXSGINX с FUAMX

Доходность на риск

HLGAX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGAX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLGAXSGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.55

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.28

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.84

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

5.98

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLGAX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SGINX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGAX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLGAXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.55

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HLGAX и SGINX

Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, примерно равная максимальной просадке SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и SGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLGAXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-17.37%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.23%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

-7.51%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-16.98%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-17.37%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-1.86%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.97%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.99%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGAX и SGINX

Текущая волатильность для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) составляет 1.26%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLGAXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.66%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.83%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.85%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

6.44%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.82%

-0.25%

Сравнение комиссий HLGAX и SGINX

HLGAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGAX и SGINX

Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SGINX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.12%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.47%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Часто задаваемые вопросы

HLGAX and SGINX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGINX has higher volatility (1.66%) compared to HLGAX (1.26%). In terms of maximum drawdown, HLGAX dropped -17.41% vs SGINX's -17.37%.

SGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLGAX и SGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор