Сравнение GUSTX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: -13.82% против 6.74% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и GBFFX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GUSTX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GUSTX
GBFFX
Сравнение GUSTX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 3.14 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 4.15 | +6.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.64 | +5.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 4.06 | +16.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.63 | 15.83 | +41.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 3.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.75 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.65 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и GBFFX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и GBFFX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GBFFX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и GBFFX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -26.62% | -53.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -5.67% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -15.91% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -26.62% | -53.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -3.21% | -74.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.62% | -4.42% | -31.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.57% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и GBFFX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 2.95% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 5.27% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 7.98% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 8.02% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 9.07% | +16.37% |