PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSTX с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и GBFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
6.17%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: -13.82% против 6.74% соответственно.


GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

GBFFX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.17%
6 месяцев
12.71%
1 год
25.05%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.59%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Treasury Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Сравнение комиссий GUSTX и GBFFX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.


Доходность на риск

GUSTX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSTXGBFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

3.14

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

4.15

+6.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.64

+5.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

4.06

+16.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.63

15.83

+41.80

GUSTX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBFFX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSTXGBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.95

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.75

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.65

-1.09

Корреляция

Корреляция между GUSTX и GBFFX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и GBFFX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GBFFX в 4.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
4.82%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и GBFFX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GBFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSTXGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-26.62%

-53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-5.67%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-15.91%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-26.62%

-53.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-3.21%

-74.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.62%

-4.42%

-31.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.57%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и GBFFX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSTXGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

2.95%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

5.27%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

7.98%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

8.02%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

9.07%

+16.37%