Сравнение GUSTX с GABFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и GABFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям GABFX по среднегодовой доходности: -13.82% против 0.78% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и GABFX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GABFX в 0.32%.
Доходность на риск
GUSTX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GUSTX
GABFX
Сравнение GUSTX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.09 | +3.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 0.22 | +10.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.03 | +6.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 0.13 | +20.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 0.28 | +58.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.09 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | -0.16 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.08 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.16 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и GABFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и GABFX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности GABFX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и GABFX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GABFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -27.84% | -52.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -11.04% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -27.84% | +26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -27.84% | -52.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -15.18% | -62.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -7.20% | -28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 5.04% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и GABFX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 3.44% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 6.72% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 13.20% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 13.92% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 10.28% | +15.16% |