PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABFX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GABFXQQQ
Дох-ть с нач. г.-7.25%19.19%
Дох-ть за 1 год6.23%33.08%
Дох-ть за 3 года-5.24%7.58%
Дох-ть за 5 лет-0.65%20.31%
Дох-ть за 10 лет0.19%17.95%
Коэф-т Шарпа0.462.01
Коэф-т Сортино0.762.66
Коэф-т Омега1.091.36
Коэф-т Кальмара0.372.56
Коэф-т Мартина1.139.32
Индекс Язвы7.56%3.72%
Дневная вол-ть18.59%17.23%
Макс. просадка-27.84%-82.98%
Текущая просадка-16.53%-3.23%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между GABFX и QQQ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GABFX и QQQ

С начала года, GABFX показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.19% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
10.72%
GABFX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABFX и QQQ

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
График комиссии GABFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GABFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABFX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.13
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.32

Сравнение коэффициента Шарпа GABFX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
2.01
GABFX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и QQQ

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности QQQ в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
4.01%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.37%4.35%0.21%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и QQQ

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.53%
-3.23%
GABFX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и QQQ

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.67%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
4.47%
GABFX
QQQ