Сравнение GABFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Invesco QQQ (QQQ).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABFX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между GABFX и QQQ составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и QQQ
Основные характеристики
GABFX:
-0.82
QQQ:
1.63
GABFX:
-1.02
QQQ:
2.18
GABFX:
0.88
QQQ:
1.29
GABFX:
-0.62
QQQ:
2.14
GABFX:
-1.69
QQQ:
7.71
GABFX:
8.98%
QQQ:
3.77%
GABFX:
18.42%
QQQ:
17.87%
GABFX:
-27.84%
QQQ:
-82.98%
GABFX:
-24.27%
QQQ:
-2.69%
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 28.44%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.85% против 18.39% соответственно.
GABFX
-15.86%
-7.11%
-10.12%
-14.93%
-2.63%
-0.85%
QQQ
28.44%
3.54%
10.65%
28.86%
20.62%
18.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и QQQ
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и QQQ
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 0.98% | 5.03% | 0.72% | 1.81% | 1.21% | 4.72% | 5.13% | 1.08% | 0.00% | 7.43% | 2.78% | 0.21% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и QQQ
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и QQQ
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.