Сравнение GABFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Invesco QQQ (QQQ).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABFX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между GABFX и QQQ составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и QQQ
Основные характеристики
GABFX:
-0.33
QQQ:
1.24
GABFX:
-0.34
QQQ:
1.71
GABFX:
0.96
QQQ:
1.22
GABFX:
-0.23
QQQ:
1.68
GABFX:
-0.63
QQQ:
5.78
GABFX:
8.85%
QQQ:
3.93%
GABFX:
16.97%
QQQ:
18.32%
GABFX:
-27.84%
QQQ:
-82.98%
GABFX:
-19.94%
QQQ:
-1.73%
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.74% против 18.30% соответственно.
GABFX
0.85%
4.71%
-11.82%
-5.60%
-1.90%
-0.74%
QQQ
3.28%
4.10%
14.48%
22.00%
18.51%
18.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и QQQ
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GABFX и QQQ
GABFX
QQQ
Сравнение GABFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и QQQ
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности QQQ в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 5.12% | 5.16% | 5.03% | 0.72% | 1.81% | 1.21% | 4.72% | 5.13% | 1.08% | 0.00% | 7.43% | 2.78% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и QQQ
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и QQQ
Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 4.31%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.