Сравнение GABFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.78% против 18.99% соответственно.
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и QQQ
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GABFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GABFX
QQQ
Сравнение GABFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.07 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.66 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.00 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 7.32 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.07 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и QQQ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и QQQ
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и QQQ
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -82.97% | +55.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -12.62% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -35.12% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -35.12% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -7.86% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -32.99% | +25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.44% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и QQQ
Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.44%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 6.61% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 12.82% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 22.70% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 22.38% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 22.25% | -11.97% |