Сравнение GABFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Invesco QQQ (QQQ).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABFX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.08% против 18.02% соответственно.
GABFX
-9.37%
-5.94%
0.60%
1.97%
-1.13%
-0.08%
QQQ
22.63%
1.12%
10.25%
30.41%
20.71%
18.02%
Основные характеристики
| GABFX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.27 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 8.00% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 18.12% | 17.44% |
| Макс. просадка | -27.84% | -82.98% |
| Текущая просадка | -18.43% | -2.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и QQQ
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между GABFX и QQQ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и QQQ
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 4.11% | 5.03% | 0.72% | 1.81% | 1.21% | 4.72% | 5.13% | 1.08% | 0.00% | 7.43% | 2.78% | 0.21% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и QQQ
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и QQQ
Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 4.99%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.