PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с GMWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с GMWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GMWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и GMWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		3.33%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GMWAX по среднегодовой доходности: 0.78% против 6.83% соответственно.

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%

GMWAX

1 день
1.68%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.33%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.07%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

GMO Global Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMOQXGABFX с GUGAX
Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с PMFYXGMWAX с IPIRXGMWAX с GIOTXGMWAX с GOFIXGMWAX с LFMIX

Сравнение комиссий GABFX и GMWAX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.

GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund

Доходность на риск

GABFX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXGMWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.23

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.02

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.90

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

11.96

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. GMWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GMWAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GMWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXGMWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.23

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.67

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.14

Корреляция

Корреляция между GABFX и GMWAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GMWAX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GMWAX в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.72%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GMWAX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GMWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXGMWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-41.69%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.00%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-22.47%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-25.12%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-5.09%

-10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-11.29%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.94%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GMWAX

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXGMWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.25%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

6.70%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

10.52%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

9.96%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

10.30%

-0.02%