PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABFX с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GABFXGABF
Дох-ть с нач. г.-7.25%36.68%
Дох-ть за 1 год6.23%58.99%
Коэф-т Шарпа0.464.02
Коэф-т Сортино0.765.03
Коэф-т Омега1.091.69
Коэф-т Кальмара0.376.33
Коэф-т Мартина1.1330.46
Индекс Язвы7.56%2.03%
Дневная вол-ть18.59%15.35%
Макс. просадка-27.84%-17.14%
Текущая просадка-16.53%-3.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GABFX и GABF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GABF

С начала года, GABFX показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 36.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
20.67%
GABFX
GABF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABFX и GABF

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
График комиссии GABFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABFX c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GABFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.13
GABF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 30.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.46

Сравнение коэффициента Шарпа GABFX и GABF

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
4.02
GABFX
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GABF

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GABF в 3.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
4.01%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.37%4.35%0.21%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.62%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GABF

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.68%
-3.40%
GABFX
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GABF

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.67%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
4.28%
GABFX
GABF