PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABFX с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
27.59%
GABFX
GABF

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 48.51%.


GABFX

С начала года

-9.37%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

0.60%

1 год

1.97%

5 лет (среднегодовая)

-1.13%

10 лет (среднегодовая)

-0.08%

GABF

С начала года

48.51%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

27.59%

1 год

65.44%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GABFXGABF
Коэф-т Шарпа0.103.99
Коэф-т Сортино0.275.27
Коэф-т Омега1.031.72
Коэф-т Кальмара0.086.82
Коэф-т Мартина0.2332.48
Индекс Язвы8.00%2.05%
Дневная вол-ть18.12%16.70%
Макс. просадка-27.84%-17.14%
Текущая просадка-18.43%-1.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABFX и GABF

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
График комиссии GABFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GABFX и GABF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABFX c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.103.99
Коэффициент Сортино GABFX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.275.27
Коэффициент Омега GABFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.031.72
Коэффициент Кальмара GABFX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.126.82
Коэффициент Мартина GABFX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.2332.48
GABFX
GABF

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
3.99
GABFX
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GABF

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GABF в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
4.11%5.03%0.72%1.81%1.21%4.72%5.13%1.08%0.00%7.43%2.78%0.21%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.33%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GABF

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.69%
-1.70%
GABFX
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GABF

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 4.99%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
7.80%
GABFX
GABF