Сравнение GABFX с GABF
GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both funds - GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Over the past 3 years, GABFX returned -1.49%/yr vs 20.28%/yr for GABF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GABFX charges 0.32%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -0.55%.
GABFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -5.12%
- С начала года
- -4.92%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- 0.32%
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABFX и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -4.92% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -4.53% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between GABFX and GABF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABFX vs. GABF — Ранг доходности на риск
GABFX
GABF
Сравнение GABFX c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABFX | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.16 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.36 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABFX и GABF
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABFX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -20.86% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -17.16% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -20.86% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -5.44% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.95% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 7.80% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и GABF
Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 2.45%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABFX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.48% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 13.33% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 17.49% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 20.42% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 20.42% | -10.03% |
Сравнение комиссий GABFX и GABF
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и GABF
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.89% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Часто задаваемые вопросы
GABFX and GABF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to GABFX (2.45%). In terms of maximum drawdown, GABFX dropped -27.84% vs GABF's -20.86%.
GABFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABFX и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор