Сравнение GABFX с GABF
GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both funds - GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Over the past 3 years, GABFX returned -1.64%/yr vs 21.02%/yr for GABF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GABFX charges 0.32%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -5.55%.
GABFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- 0.39%
GABF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABFX и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -4.60% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -4.53% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -5.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between GABFX and GABF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABFX vs. GABF — Ранг доходности на риск
GABFX
GABF
Сравнение GABFX c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABFX | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.28 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.64 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABFX и GABF
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABFX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -20.86% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -17.16% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -20.86% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -10.19% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -4.91% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 7.57% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и GABF
Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 2.32%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABFX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 4.53% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 13.33% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 17.49% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 20.48% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 20.48% | -10.11% |
Сравнение комиссий GABFX и GABF
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и GABF
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности GABF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.08% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.82% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Часто задаваемые вопросы
GABFX and GABF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.53%) compared to GABFX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GABFX dropped -27.84% vs GABF's -20.86%.
GABFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABFX и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор