Сравнение GABFX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABFX или XLF.
Основные характеристики
| GABFX | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.25% | 24.49% |
| Дох-ть за 1 год | 6.23% | 39.25% |
| Дох-ть за 3 года | -5.24% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.65% | 11.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.19% | 13.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 21.37 |
| Индекс Язвы | 7.56% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 18.59% | 12.36% |
| Макс. просадка | -27.84% | -82.43% |
| Текущая просадка | -16.53% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между GABFX и XLF составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и XLF
С начала года, GABFX показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 0.19% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и XLF
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABFX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и XLF
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности XLF в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 4.01% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.37% | 4.35% | 0.21% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.44% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и XLF
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и XLF
Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.67%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.