Сравнение GABFX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABFX или XLF.
Корреляция
Корреляция между GABFX и XLF составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и XLF
Основные характеристики
GABFX:
-0.82
XLF:
2.28
GABFX:
-1.02
XLF:
3.26
GABFX:
0.88
XLF:
1.42
GABFX:
-0.62
XLF:
4.43
GABFX:
-1.69
XLF:
14.71
GABFX:
8.98%
XLF:
2.17%
GABFX:
18.42%
XLF:
14.09%
GABFX:
-27.84%
XLF:
-82.43%
GABFX:
-24.27%
XLF:
-5.29%
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -0.85% против 13.68% соответственно.
GABFX
-15.86%
-7.11%
-10.12%
-14.93%
-2.63%
-0.85%
XLF
30.80%
-4.15%
17.34%
31.71%
11.76%
13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и XLF
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABFX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и XLF
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности XLF в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 0.98% | 5.03% | 0.72% | 1.81% | 1.21% | 4.72% | 5.13% | 1.08% | 0.00% | 7.43% | 2.78% | 0.21% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и XLF
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и XLF
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.