PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABFX с XLF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both funds - GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, GABFX returned 0.39%/yr vs 13.68%/yr for XLF. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GABFX charges 0.32%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности GABFX и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 0.39% против 13.68% соответственно.

GABFX

1 день
0.34%
1 месяц
1.08%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-1.39%
3 года*
-1.64%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
0.39%

XLF

1 день
-0.30%
1 месяц
3.79%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-2.77%
1 год
5.77%
3 года*
19.83%
5 лет*
9.67%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABFX и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-4.60%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-1.07%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between GABFX and XLF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г.

-0.08

The correlation between GABFX and XLF shifts across timeframes, from -0.10 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с GMWAXGABFX с BONDGABFX с GMOQXGABFX с GMOEX
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

GABFX vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFXXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.40

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.64

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.39

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.00

-1.24

GABFX vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABFX и XLF

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFXXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-82.69%

+54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-14.79%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-15.54%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-25.81%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-42.86%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-3.93%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-19.99%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.79%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и XLF

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 2.32%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFXXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

4.15%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

11.26%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

14.57%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.57%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

22.11%

-11.74%

Сравнение комиссий GABFX и XLF

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и XLF

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XLF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.82%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.50%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

GABFX and XLF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.15%) compared to GABFX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GABFX dropped -27.84% vs XLF's -82.69%.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABFX и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор