Сравнение GABFX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 0.78% против 12.45% соответственно.
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и XLF
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
GABFX vs. XLF — Ранг доходности на риск
GABFX
XLF
Сравнение GABFX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.05 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.19 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.05 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.50 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.56 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и XLF составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и XLF
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и XLF
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -82.69% | +54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -14.79% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -25.81% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -42.86% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -11.89% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -20.10% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 4.96% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и XLF
Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.44%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.76% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 11.45% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 19.25% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 18.69% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 22.18% | -11.90% |