Сравнение GABFX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABFX или XLF.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и XLF
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 36.46%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -0.07% против 12.04% соответственно.
GABFX
-9.42%
-3.19%
1.30%
1.33%
-1.12%
-0.07%
XLF
36.46%
7.68%
22.84%
46.19%
13.38%
12.04%
Основные характеристики
| GABFX | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 23.92 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 13.85% |
| Макс. просадка | -27.84% | -82.69% |
| Текущая просадка | -18.47% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и XLF
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между GABFX и XLF составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABFX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и XLF
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности XLF в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 4.11% | 5.03% | 0.72% | 1.81% | 1.21% | 4.72% | 5.13% | 1.08% | 0.00% | 7.43% | 2.78% | 0.21% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.31% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и XLF
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и XLF
Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 4.69%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.