PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABFX с BOND

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both funds - GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, GABFX returned 0.39%/yr vs 2.22%/yr for BOND. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABFX charges 0.32%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности GABFX и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 0.39% против 2.22% соответственно.

GABFX

1 день
0.34%
1 месяц
1.08%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-1.39%
3 года*
-1.64%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
0.39%

BOND

1 день
0.49%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.95%
3 года*
5.30%
5 лет*
0.60%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABFX и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-4.60%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		1.31%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between GABFX and BOND is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.64

Over the past year, GABFX and BOND have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с GMWAXGABFX с GMOQXGABFX с GMOEX
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

GABFX vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFXBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.50

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.19

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.98

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

5.97

-6.22

GABFX vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABFX и BOND

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFXBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-19.71%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-3.01%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-6.12%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-19.71%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-19.71%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-0.75%

-17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.49%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.00%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и BOND

GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFXBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.41%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

3.08%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

4.00%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

5.79%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

5.10%

+5.27%

Сравнение комиссий GABFX и BOND

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и BOND

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BOND в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.14%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.82%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GABFX and BOND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GABFX has higher volatility (2.32%) compared to BOND (1.41%). In terms of maximum drawdown, GABFX dropped -27.84% vs BOND's -19.71%.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABFX и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор