PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABFX с BOND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both funds - GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, GABFX returned 0.42%/yr vs 2.21%/yr for BOND. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABFX charges 0.32%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности GABFX и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 0.42% против 2.21% соответственно.

GABFX

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-4.95%
1 год
0.06%
3 года*
-1.78%
5 лет*
-3.41%
10 лет*
0.42%

BOND

1 день
0.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABFX и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-4.60%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.66%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between GABFX and BOND is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.64

Over the past year, GABFX and BOND have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с QQQGABFX с SPYGABFX с GMWAXGABFX с GMOQXGABFX с GMOEX
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

GABFX vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.58

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.32

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.06

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

6.56

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.58

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.63

-0.51

Просадки

Сравнение просадок GABFX и BOND

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFXBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-19.71%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-3.01%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-6.12%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-19.71%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-19.71%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-1.39%

-16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-3.50%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.95%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и BOND

GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFXBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.41%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

2.89%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

3.97%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

5.76%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

5.09%

+5.26%

Сравнение комиссий GABFX и BOND

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и BOND

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BOND в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.82%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GABFX and BOND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GABFX has higher volatility (3.13%) compared to BOND (1.41%). In terms of maximum drawdown, GABFX dropped -27.84% vs BOND's -19.71%.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABFX и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор