Сравнение GABFX с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 0.78% против 2.26% соответственно.
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и BOND
GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
GABFX vs. BOND — Ранг доходности на риск
GABFX
BOND
Сравнение GABFX c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.04 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.45 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.58 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 4.61 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.04 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.63 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и BOND составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и BOND
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и BOND
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -19.71% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -3.29% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -19.71% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -19.71% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -1.94% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -3.53% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 1.13% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и BOND
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.83% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 2.70% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 4.72% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 5.73% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 5.07% | +5.21% |