Сравнение GABFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABFX или SPY.
Основные характеристики
| GABFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.25% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 6.23% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | -5.24% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.65% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.19% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 7.56% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.59% | 12.02% |
| Макс. просадка | -27.84% | -55.19% |
| Текущая просадка | -16.53% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между GABFX и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и SPY
С начала года, GABFX показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.19% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и SPY
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и SPY
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 4.01% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.37% | 4.35% | 0.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и SPY
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и SPY
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.