Сравнение GABFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABFX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GABFX и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и SPY
Основные характеристики
GABFX:
0.43
SPY:
0.30
GABFX:
0.73
SPY:
0.56
GABFX:
1.08
SPY:
1.08
GABFX:
0.31
SPY:
0.31
GABFX:
0.79
SPY:
1.40
GABFX:
9.52%
SPY:
4.18%
GABFX:
17.30%
SPY:
19.64%
GABFX:
-27.84%
SPY:
-55.19%
GABFX:
-16.65%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.46% против 11.59% соответственно.
GABFX
4.99%
-1.23%
-3.89%
7.39%
-1.49%
0.46%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и SPY
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GABFX и SPY
GABFX
SPY
Сравнение GABFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и SPY
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 4.92% | 5.16% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% | 4.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и SPY
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и SPY
Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 7.27%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.