PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GABFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
11.38%
GABFX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.08% против 13.04% соответственно.


GABFX

С начала года

-9.37%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

0.60%

1 год

1.97%

5 лет (среднегодовая)

-1.13%

10 лет (среднегодовая)

-0.08%

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


GABFXSPY
Коэф-т Шарпа0.102.67
Коэф-т Сортино0.273.56
Коэф-т Омега1.031.50
Коэф-т Кальмара0.083.85
Коэф-т Мартина0.2317.38
Индекс Язвы8.00%1.86%
Дневная вол-ть18.12%12.17%
Макс. просадка-27.84%-55.19%
Текущая просадка-18.43%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GABFX и SPY

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
График комиссии GABFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между GABFX и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.102.67
Коэффициент Сортино GABFX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.273.56
Коэффициент Омега GABFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.031.50
Коэффициент Кальмара GABFX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.083.85
Коэффициент Мартина GABFX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.2317.38
GABFX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
2.67
GABFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и SPY

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
4.11%5.03%0.72%1.81%1.21%4.72%5.13%1.08%0.00%7.43%2.78%0.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и SPY

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.43%
-1.77%
GABFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и SPY

GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
4.08%
GABFX
SPY