PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620133773

Эмитент

GMO

Дата выпуска

17 мар. 2009 г.

Категория

Inflation-Protected Bonds

Минимальные инвестиции

$750,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GABFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

Популярные сравнения:
GABFX с GABF GABFX с XLF GABFX с SPY GABFX с QQQ
Популярные сравнения:
GABFX с GABF GABFX с XLF GABFX с SPY GABFX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) показал доход в 2.89% с начала года и 2.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABFX составила 0.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GABFX

С начала года

2.89%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-3.84%

1 год

2.31%

3 года

-2.56%

5 лет

-2.17%

10 лет

0.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GABFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.17%6.46%-0.05%1.44%-4.83%2.89%
2024-2.14%-4.97%1.38%-9.10%3.50%3.71%4.42%3.60%1.88%-8.25%1.45%-6.55%-11.80%
20233.43%-3.41%5.50%0.65%-1.57%-2.07%-1.28%-0.75%-7.01%-4.47%10.37%10.27%8.33%
2022-2.07%-0.38%-3.95%-4.03%0.60%-1.01%3.00%-3.85%-4.66%-1.43%3.51%-1.31%-14.86%
20210.54%-1.93%-0.33%1.93%0.33%0.94%1.87%-0.40%-1.56%-0.57%1.07%-0.47%1.34%
20202.36%0.75%-0.97%2.40%0.74%1.03%2.06%1.38%-0.45%-0.75%0.96%1.28%11.28%
20191.64%-0.23%1.80%0.32%1.63%1.07%0.29%1.93%-1.19%0.04%0.00%0.48%8.00%
2018-0.67%-0.59%0.68%0.00%0.54%0.83%-0.49%0.77%-0.63%-1.04%0.55%0.86%0.78%
20170.82%0.18%0.13%0.36%0.04%-0.63%0.45%0.76%-0.53%0.27%-0.00%0.54%2.41%
20160.45%0.32%0.31%0.09%-0.45%0.63%0.22%-0.18%0.31%-0.18%-1.47%-0.18%-0.14%
20154.42%0.76%-6.82%-2.64%0.42%0.91%0.04%-0.71%-1.78%1.58%-0.04%-1.74%-5.84%
20142.59%0.29%-0.73%1.27%2.43%-0.20%0.13%0.24%0.95%0.74%1.16%-1.19%7.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GABFX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GABFX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO Asset Allocation Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: -0.17
  • За 10 лет: 0.02
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Asset Allocation Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.91$0.91$1.06$0.15$0.44$0.29$1.04$1.10$0.24$0.00$1.64$1.10

Дивидендный доход

5.02%5.16%5.03%0.72%1.81%1.21%4.72%5.13%1.08%0.00%7.43%4.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Asset Allocation Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.91
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$1.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$1.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO Asset Allocation Bond Fund показал максимальную просадку в 27.84%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GMO Asset Allocation Bond Fund составляет 18.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.84%4 авг. 2021 г.55719 окт. 2023 г.———
-14.81%9 мар. 2015 г.2349 февр. 2016 г.10223 мар. 2020 г.1256
-9.13%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.1714 апр. 2020 г.26
-7.69%12 нояб. 2010 г.6210 февр. 2011 г.81815 мая 2014 г.880
-3.11%11 февр. 2021 г.1025 февр. 2021 г.694 июн. 2021 г.79
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...