PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3620133773
ЭмитентGMO
Дата выпуска17 мар. 2009 г.
КатегорияInflation-Protected Bonds
Минимальные инвестиции$750,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия GABFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GABFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GABFX с SPY, GABFX с GABF, GABFX с XLF, GABFX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Asset Allocation Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
10.27%
GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GMO Asset Allocation Bond Fund показал доход в -7.25% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO Asset Allocation Bond Fund составила 0.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.25%19.77%
1 месяц-5.44%-0.67%
6 месяцев4.05%10.27%
1 год6.23%31.07%
5 лет (среднегодовая)-0.65%13.22%
10 лет (среднегодовая)0.19%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GABFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.14%-4.97%1.38%-9.10%3.50%3.71%4.42%3.60%1.88%-8.25%-7.25%
20233.43%-3.41%5.50%0.65%-1.57%-2.07%-1.28%-0.75%-7.01%-4.47%10.37%10.27%8.33%
2022-2.07%-0.38%-3.95%-4.03%0.60%-1.01%3.00%-3.85%-4.66%-1.43%3.51%-1.31%-14.86%
20210.54%-1.93%-0.33%1.93%0.33%0.95%1.87%-0.40%-1.56%-0.57%1.07%-0.47%1.34%
20202.36%0.75%-0.97%2.40%0.74%1.03%2.07%1.38%-0.45%-0.75%0.96%1.28%11.28%
20191.64%-0.23%1.80%0.32%1.63%1.07%0.29%1.93%-1.19%0.04%0.00%0.48%8.00%
2018-0.67%-0.59%0.68%-0.00%0.54%0.83%-0.49%0.77%-0.63%-1.04%0.55%0.86%0.78%
20170.82%0.18%0.14%0.36%0.05%-0.63%0.45%0.76%-0.53%0.27%-0.00%0.53%2.40%
20160.45%0.32%0.32%0.09%-0.45%0.63%0.22%-0.18%0.31%-0.18%-1.47%-0.18%-0.14%
20154.42%0.76%-6.82%-2.64%0.42%0.91%-0.02%-0.71%-1.78%1.58%-0.04%-1.74%-5.89%
20142.59%0.29%-0.73%1.27%2.43%-0.20%0.13%0.24%0.95%0.74%1.16%0.37%9.57%
2013-0.04%0.04%0.04%0.00%-0.12%0.04%0.78%-2.07%2.11%0.41%-1.17%-2.00%-2.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GABFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GABFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABFX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GABFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GABFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GABFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GABFX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GABFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Коэффициент Шарпа

GMO Asset Allocation Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
2.67
GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Asset Allocation Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.77$1.06$0.15$0.44$0.29$1.04$1.10$0.24$0.00$1.62$1.09$0.05

Дивидендный доход

4.01%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.37%4.35%0.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Asset Allocation Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$1.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$1.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.09
2013$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.53%
-2.59%
GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GMO Asset Allocation Bond Fund показал максимальную просадку в 27.84%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GMO Asset Allocation Bond Fund составляет 16.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.84%4 авг. 2021 г.55719 окт. 2023 г.
-14.86%9 мар. 2015 г.2349 февр. 2016 г.10223 мар. 2020 г.1256
-9.13%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.1714 апр. 2020 г.26
-4.71%23 июл. 2013 г.325 сент. 2013 г.3625 окт. 2013 г.68
-3.66%28 окт. 2013 г.4327 дек. 2013 г.851 мая 2014 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GMO Asset Allocation Bond Fund составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.11%
GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)