- ISIN
- US3620133773
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 17 мар. 2009 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $750,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) снизился на 5.8% с начала года. Текущая цена акции GABFX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GABFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $810.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) показал доход в -5.78% с начала года и -4.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABFX составила 0.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
GMO Asset Allocation Bond Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -4.45%
- С начала года
- -5.78%
- 1 год
- -4.48%
- 3 года*
- -0.90%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- 0.24%
- Всё время*
- 1.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GABFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GABFX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.75% | 4.15% | -4.14% | -2.00% | -1.32% | 0.45% | -3.67% | 1.62% | -5.78% | ||||
| 2025 | 0.17% | 6.46% | -0.05% | 1.44% | -4.83% | 3.47% | -2.12% | 2.24% | 1.76% | 0.84% | 1.35% | -1.80% | 8.82% |
| 2024 | -2.14% | -4.97% | 1.38% | -9.10% | 3.50% | 3.71% | 3.47% | 3.60% | 1.88% | -8.25% | 1.45% | -6.55% | -12.60% |
| 2023 | 3.43% | -3.41% | 5.50% | 0.65% | -1.57% | -2.07% | -1.28% | -0.75% | -7.01% | -4.47% | 10.37% | 10.27% | 8.33% |
| 2022 | -2.07% | -0.38% | -3.95% | -4.03% | 0.60% | -1.01% | 3.00% | -3.85% | -4.66% | -1.43% | 3.51% | -1.31% | -14.86% |
| 2021 | 0.54% | -1.93% | -0.34% | 1.93% | 0.33% | 0.94% | 1.87% | -0.40% | -1.56% | -0.57% | 1.07% | -0.47% | 1.34% |
Метрики бенчмарка
GMO Asset Allocation Bond Fund has an annualized alpha of 1.51%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2009.
- This fund participated in 23.70% of S&P 500 Index downside but only 11.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.78%
- Участие в снижении
- 23.70%
Комиссия
Комиссия GABFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GABFX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.50 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.58 | -11.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Asset Allocation Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.50 | $0.74 | $1.06 | $0.15 | $0.44 | $0.29 | $1.04 | $1.10 | $0.24 | $0.00 | $1.64 |
Дивидендный доход | 2.92% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Asset Allocation Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Asset Allocation Bond Fund показал максимальную просадку в 27.84%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GMO Asset Allocation Bond Fund составляет 19.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.84%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 5y 3dавг. 2021 г. - сейчас | — |
-14.81%февр. 2016 г. | 11mo 7d | 4y 24d | 4y 12moмарт 2015 г. - март 2020 г. | — |
-9.13%март 2020 г. | 10d | 26d | 1mo 6dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.71%сент. 2013 г. | 1mo 14d | 1mo 17d | 3mo 1dиюль 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
-4.32%дек. 2009 г. | 22d | 8mo 5d | 8mo 27dдек. 2009 г. - авг. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| GABFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -56.78% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -9.10% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -18.90% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -25.43% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -33.92% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -0.17% | -19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -10.69% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.14% | +2.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GABFX
Добавьте GMO Asset Allocation Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GABFX