Сравнение GUSTX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям FBLTX по среднегодовой доходности: -13.82% против -1.47% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и FBLTX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
GUSTX
FBLTX
Сравнение GUSTX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | -0.06 | +3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | -0.01 | +10.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.00 | +6.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 0.21 | +20.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 0.44 | +58.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | -0.06 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | -0.39 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.05 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и FBLTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и FBLTX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и FBLTX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -49.06% | -30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -9.51% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -44.19% | +43.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -49.06% | -30.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -41.11% | -36.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -20.66% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 4.47% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и FBLTX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 3.71% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 6.63% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 11.48% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 15.72% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 14.62% | +10.82% |