PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с XXXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с XXXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).

GUSH и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и XXXX

2026 (YTD)202520242023
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%4.27%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		-21.85%17.36%61.36%16.31%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -21.85%.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

XXXX

1 день
2.83%
1 месяц
-19.38%
С начала года
-21.85%
6 месяцев
-22.09%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с TQQQXXXX с CPSMXXXX с SPXLXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGU

Сравнение комиссий GUSH и XXXX

GUSH берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

GUSH vs. XXXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHXXXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.29

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.52

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

1.80

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. XXXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа XXXX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHXXXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.29

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.43

-0.86

Корреляция

Корреляция между GUSH и XXXX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и XXXX

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и XXXX

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и XXXX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHXXXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-62.27%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-43.00%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-28.09%

-71.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-12.06%

-80.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

12.33%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и XXXX

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHXXXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

21.30%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

37.79%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

72.27%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

61.75%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

61.75%

+32.55%